偿二代风险管理体系应循序渐进 逾八成保险公司框架初设

简介：“多达80%的保险公司已可行性创建了风险管理框架，但行业整体距离精细化风险管理还有较小差距。集中体现在风险管理的分析分析和工具，风险分析或监测的指标、数据和系统，以及基于自身风险特征的压力测试等风险管理技术及在公司内部管理决策的应用于等领域。”7月19日，普华永道公布的2016年保险公司债二代二支柱暨风险管理调查报告(总计派发问卷99份，交还有效地问卷76份)透露了这一结论。当日，保监会债二代项目负责人赵宇龙回应，“自偿二代2015年公布以来，经一年试运营期和半年的月运营，完全所有的保险公司风险管理意识和能力变革都十分大。

不过，在债二代的实行过程中，一些公司的董事会在成立风险管理目标特别是在是SARMRA(偿付能力风险管理能力)评估上不存在误区。风险管理的提高须要遵循客观规律，每家公司的情况不一，不应根据自身实际情况，因地制宜，合理安排3—5年战略规划，不要执着一蹴而就。”回应，普华永道中国金融行业管理咨询主管合伙人张立钧称之为，“现阶段，保险业风险管理工作仍正处于跟上阶段，保险公司和监管需在大大思索中变革，须要大大调整以适应环境大大变化的外部环境，预计最少4-5年才能逐步创建科学有效地的风险管理体系，因此不应作好整体规划和时间来决定，萌生1-2年内已完成风险管理体系建设的念头。”SARMRA分数预计有所提高债二代的大力效应正在显出。

《报告》表明，随着保险公司按债二代拒绝逐步建设风险管理体系，2016年SARMRA的评估分数预计经常出现一定提高，行业的自评结果未来将会超过78分，但预计在监管复评之后，这一结果可能会上调5分左右。此前不久，保监会早已印发《保监会关于积极开展2016年度SARMRA监管评估有关事项的通报》，按照《保险公司偿付能力监管规则第11号：偿付能力风险管理拒绝与评估11号规则》等规定，对保险公司偿付能力展开SARMRA评估，具体内容还包括偿付能力风险管理的基础与环境、偿付能力风险管理的目标与工具、保险风险管理能力、市场风险管理能力、信用风险管理能力、操作者风险管理能力等。

按照《11号规则》，80分是基准线，保险公司SARMRA评估最后成绩相等80分的话，对于最后的偿付能力充足率会产生任何影响;低于80分的话，可以在一定程度上减少掌控风险低于资本拒绝，从而提高公司偿付能力充足率;高于80分的话，则将间接拉低公司偿付能力充足率水平。普华永道中国金融行业管理咨询合伙人周瑾回应，“2015年8月到2016年1月，保监会曾的组织积极开展过一次SARMRA试评估工作，拒绝全部保险公司对自身的风险管理水平展开评估。

此后，保监会又对其中33家公司的评估结果展开了现场审核。如今，债二代月实行之后的首次SARMRA评估将要进行，公司在有了近一年时间的适应环境、打算及经验累积，预计2016年SARMRA评估分数未来将会经常出现较大幅提高。”不仅如此，《报告》表明，多达8成保险公司早已可行性创建了风险管理体系;一半公司成立了独立国家的首席风险官;超强6成公司成立了独立国家的风险管理部门负责管理债二代风险管理工作，且这一比例预期将不会持续上升。流动性管理措施尚待强化虽然正如上述所言，保险公司正在债二代的引领下再次发生着大力的变化，但还有漫长的道路必须求索。

以市场极为注目的流动性风险为事例，其归属于国内保险业的下降风险类。不过，这一趋势的注目与第一时间或许未在保险公司的流动性管理上获得体现。《报告》表明，在流动性管理上，大多数保险公司更好的是按照监管拒绝积极开展了流动性风险指标计算出来报告和压力测试工作，而没根据自身实际情况分别积极开展流动性风险压力测试和指标监测分析。

明确而言，仅有按照监管拒绝积极开展现金流与流动性指标计算出来与报告工作的保险公司50家;仅有按照监管拒绝积极开展流动性压力测试工作的公司48家;仍未制订流动性应急计划并积极开展涉及演练工作的公司18家;基于实际情况研发自定义的流动性压力情景，并积极开展流动性压力测试工作的公司14家;基于实际情况研发自定义的流动性监测指标，并积极开展流动性监测与分析工作的公司20家。“近年来，人身险公司在发展模式上分化显著，其中一类是以资产驱动负债的模式很快构建规模扩展，负债末端以中短存续期产品居多，资产末端以较短债长投模式居多。中较短存续期产品更容易造成短期内现金流大进大出有，具备一定不稳定性。

目前，由于新的单保险费大幅度快速增长，短期内现金流呈现出净流入，满期保险费及退守风险高效率。但一旦政策调整、资产末端变化或外部风险传导等有利形势经常出现，将有可能造成流动性风险。因此，这类公司不仅应当按照监管拒绝积极开展了流动性风险指标计算出来报告和压力测试工作，更加不应在监管的引领下根据自身实际情况积极开展流动性风险压力测试和指标监测分析。不过，目前已迈进了尚之信的一步。

”一位大型保险公司人士说。此外，保险公司资产负债管理模型和工具建设还相比之下严重不足。《报告》表明，访谈的保险公司中仅有4家基于债二代规则研发类资产负债给定模型和工具，并加以应用于到业务规划和资产配备等领域。

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